高维数据Lasso思路
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2022-05-03 22:23:11
海量数据的特征工程中， 如果数据特征维度达到几千乃至上万 常规的lasso很容易失效 这里介绍几种泛义lasso，是在实际数据处理中常用的 迭代与分块思路/分组的使用（有兴趣的同学可自行实践一下） 1. 迭代lasso 2. 分组/聚类lasso 3. 分组与降维结合lasso 另外在<<高维数据统 ......
海量数据的特征工程中，
如果数据特征维度达到几千乃至上万
常规的lasso很容易失效
这里介绍几种泛义lasso，是在实际数据处理中常用的
迭代与分块思路/分组的使用（有兴趣的同学可自行实践一下）
1. 迭代lasso
2. 分组/聚类lasso
3. 分组与降维结合lasso
另外在<<高维数据统计方法、理论与应用>> 一书中介绍了很多lasso方法，其中有广义group lasso的方法也很值得借鉴
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