量化交易——传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现
随机震荡指标STO(KD)
与MACD类似的是,STO同样地使用了两条曲线来表示,不同的是STO的曲线范围限制在0到100之间。在设计的过程当中,其不仅要研究其收市价,同时还要包括近期所出现过的最高价及最低价等。这样的设计可以综合了动量观念和RSI及移动平均线的各个优点。作为一款动量技术分析方法,其主要的目的是判断是否进入了超买或超买的状态,从而帮助投资者预知价格逆转的时机。
实现
分析过程可以参考前面的博文,量化交易——传统技术分析相对强弱指数RSI的原理及实现,这里不细讲。
STO计算公式(维基解释):
相关代码:
import numpy as np
import math
import random
import json
import matplotlib.pyplot as plt
import sys
sys.setrecursionlimit(10000)
#date|open|high|low|close|volume|adjsuted
def get_stock_hist(num):
s_his=np.genfromtxt('C:/Users/Haipeng/Desktop/python/Korea/Korea_{:03d}.csv'.format(num), delimiter=',')
s_hi=s_his[1:][:]
days=s_hi.shape[0]
this_stock = []
for i in range(1,days,1):
this_day = [i]
for k in range(1,7):
this_day.append(s_hi[i][k])
this_stock.append(this_day)
print 'Maximum date is ',len(this_stock)
return this_stock
def get_price(D, p_tpe):
if p_tpe=='close':
pos=4;
elif p_tpe=='open':
pos=1;
elif p_tpe=='high':
pos=2;
elif p_tpe=='low':
pos=3;
else:
pos=5
price=stock_hist[D-1][pos];
return price
def get_ma(D, N):
p_used=np.zeros(N);
for i in range(1,N+1,1):
p_used[i-1]=stock_hist[(D-1)-(i-1)][4];
ma=np.mean(p_used);
return ma
def get_mar(fro,to,N):
ma = []
for i in range(fro,to+1):
ma.append(get_ma(i,N))
return ma
#Date\Open\High\Low\Close
def get_tuples(fro,to):
res =[]
for d in range(fro,to+1):
tmp = []
tmp.append(d)
tmp.append(get_price(d,'open'))
tmp.append(get_price(d,'high'))
tmp.append(get_price(d,'low'))
tmp.append(get_price(d,'close'))
res.append(tmp)
return res
def get_volume(fro,to):
res = []
for d in range(fro,to+1):
num = 1
try:
if get_price(d,'close')<get_price(d-1,'close'):
num = -1
except:
pass
res.append(num*get_price(d,'volume'))
return res
#STO实现
def get_STO(D,N):
a = 1.0/3
def get_H_L(D,N):
high = 0
low = 0
for i in range(N):
high = max(high,get_price(D-i,'high'))
low = min(low,get_price(D-i,'low'))
return [high,low]
def get_K(D,N):
high = get_H_L(D,N)[0]
low = get_H_L(D,N)[1]
RSV = 100*(get_price(D,'close')-low)/(high-low)
if D==N:
return a*RSV+(1-a)*50
else:
return a*RSV+(1-a)*get_K(D-1,N)
def get_D(D,N):
if D==N:
return a*get_K(D,N)+(1-a)*50
else:
return a*get_K(D,N)+(1-a)*get_D(D-1,N)
K = get_K(D,N)
D = get_D(D,N)
return [K,D]
def get_sto(fro,to):
res = [[],[]]
for d in range(fro,to+1):
res[0].append(get_STO(d,9)[0])
res[1].append(get_STO(d,9)[1])
return res
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由以上按照定义实现的函数get_STO可以获取某一天的sto数据,再调用get_sto便可以获得一段日期内的数据列。可是由于get_STO中包含了多个递归函数,导致如果获取某段日期内的数据列时要重复多次递归调用,非常的低效率。故而整合以上两函数,可以以下面的函数get_STO_r来代替,将会大大提高计算速度:
def get_STO_r(fro,to,N):
a = 1.0/3
def get_H_L(D,N):
high = 0
low = 0
for i in range(N):
high = max(high,get_price(D-i,'high'))
low = min(low,get_price(D-i,'low'))
return [high,low]
def get_K(D,N):
if D<=N:
return 50
high = get_H_L(D,N)[0]
low = get_H_L(D,N)[1]
RSV = 100*(get_price(D,'close')-low)/(high-low)
return a*RSV+(1-a)*get_K(D-1,N)
K_res = []
for d in range(1,to+1):
K_res.append(get_K(d,N))
D_res = []
for i in range(to):
if i==0:
D_res.append(50)
else:
D_res.append(a*K_res[i]+(1.0-a)*D_res[-1])
K = K_res[fro-1:]
D = D_res[fro-1:]
return [K,D]
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绘制k线图及STO指标
绘图代码:
def plot_STO(fro,to):
volume = get_volume(fro,to)
tmp = get_STO(fro,to,9)
K9 = tmp[0]
D9 = tmp[1]
ma5 = get_mar(fro,to,5)
ma10 = get_mar(fro,to,10)
ma20 = get_mar(fro,to,20)
tuples = get_tuples(fro,to)
date = [d for d in range(fro,to+1)]
fig = plt.figure(figsize=(8,5))
p1 = plt.subplot2grid((5,4),(0,0),rowspan=3,colspan=4,axisbg='k')
p1.set_title("Stochastic Oscillator(STO)")
p1.set_ylabel("Price")
p1.plot(date,ma5,'m')
p1.plot(date,ma10,'b')
p1.plot(date,ma20,'y')
p1.legend(('MA5','MA10','MA20'))
p1.grid(True,color='w')
candlestick_ohlc(p1, tuples, width=0.7,colorup='r',colordown="g")
p2 = plt.subplot2grid((5,4),(3,0),colspan=4,axisbg='c')
p2.set_ylabel("Volume")
colors = []
for i in range(len(volume)):
if volume[i]<0:
colors.append('green')
volume[i] = -volume[i]
else:
colors.append('red')
p2.bar(date,volume,color=colors)
p3 = plt.subplot2grid((5,4),(4,0),colspan=4,axisbg='m')
p3.set_ylabel("STO")
p3.set_xlabel("Dates")
p3.plot(date,K9, 'r-')
p3.plot(date,D9, 'g-')
p3.legend(('K9','D9'),loc='upper left')
plt.subplots_adjust(hspace=0)
plt.show()# show the plot on the screen
stock_hist = get_stock_hist(18)
plot_STO(200,800)
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可得图1:
为了看到更清晰,可缩短时间范围:
#例如,可得图2
plot_STO(420,520)
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(完)
到李珊珊手里面嘅剪子,直觉话畀我知就走呀,但系都冇,等我企起身嚟,李珊珊已经畀旁边嗰两个女仔拽住咗我只手。
跟住就睇李珊珊揸住剪子一步一步走向我,我心惊恐咁谮气,因为我唔知佢究竟要对我做乜。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706897
但系睇李珊珊呢面色,我一定又要挨打,但系,我真系百口莫辩,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706958
我
就睇下佢好嚤佗嘅行到我隔离,然后缓缓噉踎低咗
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706963
身体,同我视线保持一致,冻噉望住我。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704727
喺我眼前吊吊揈,晃到我心惊肉跳。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704799
耐唔耐嘅惨叫声,李珊珊手里揸住剪子,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706786
打的头晕目眩,
成个女仔厕所都回荡住我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706803
真系同刘子恒冇咩,点解同佢解释,佢就系唔信?
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706813
就听飞啦,一声,我嘅外套就畀划开咗个大口子,夏天本就着得单薄,佢呢几剪子落去,我呢件衫算系冧咗。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706892
好,虽然唔知具体嘅做乜嘅,但系佢好有钱,我曾经见过几次佢哋屋企司机嚟接佢放学,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706885
呢期间呢,我挣扎咗几次,但系换来嘅都系一埲掌。我畀人
我知李珊珊嘅家庭嘢好
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706980嗰部车,一睇就价值唔菲。
如果佢真系想对我做啲咩,惊系我呢个蚀都只能够硬生生受咗,话晒我嘅家庭同佢存在嘅简直系差天共地……
“
月白色嘅衬衫同嗰啲漆黑嘅剪子形成咗鲜明嘅对比,此刻嘅李珊珊狰狞噉睇得
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706866喊呀?
喊咩,我又冇要对你点呀,童倩你知
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706828
唔知呀?就你呢种柔柔弱弱扮可怜噉最畀我核突!”
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706821
剔住我嗰两个女仔仲耐不耐嘅狠狠捻我两下。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706875
珊珊睇我流眼泪,忽然都唔敢相想到屋企,唔知你爸爸而家啲嘢点,眼泪瞬间就溢满咗眼眶。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705341
,掂笔甩嘅朝我扑过嚟,就
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705331
变得孟起,身心骤然变得好大,猛喺我耳边响起,我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704689
似踩到佢痛处一样,回手就咗我一巴掌,猛捉住我衣领冷笑。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704699
我眼光光噉望住佢
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705320
可怜,我真系同刘子恒
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705310
唔紧要,求吓你畀我走啦。”
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705301
,细声同佢解释“我冇扮柔弱,我都冇扮
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704207
李珊珊听到我讲刘子恒更加系好信
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704220
信平时睇落娇弱嘅李珊珊可以嗌咁大声。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699644
「唔紧要?唔紧要,佢点解帮你
你都http://blog.renren.com/share/937444433/18095699645
唔睇下自己系咩德行,恃
,边个嘅男人,你都唔睇下就够胆勾.引?我今日如果唔畀你啲教训,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705295自己生
得有点样你仲真系以为我好虾系唔系啊?”
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699642
李珊珊语速极快嘅讲完,然后对剔住我两个女仔讲好掹住我,唔好畀我走喇。
嗰两个女仔系呵呵笑住应承,然后更加大力嘅剔住我两条手臂,我觉得自己好似要畀佢哋两个畀撕扯开咗一样。
李珊珊揸住剪子行过嚟,剔死我嘅衫就借咗落去,我惊到大喊唔好,但系就根本冇可以阻止都佢能力。
就听飞啦,一声,我嘅外套就畀划开咗个大口子,夏天本就着得单薄,佢呢几剪子落去,我呢件衫算系冧咗。
月白色嘅衬衫同嗰啲漆黑嘅剪子形成咗鲜明嘅对比,此刻嘅李珊珊狰狞噉睇得我心一埲一埲惊。
我甚至都唔敢挣扎,因为我惊佢剪子下一秒就悲痛到飞起……
而且呢件衫,系我为数唔多得着嘅出嚟嘅,不过而家竟然就畀李珊珊畀剪到咗破布。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699557
搬屋?唔紧要,佢点解对你咁好?
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699559
直接拮喺我肉上,我眼光光噉望住佢将我嘅衫剪到一条一条嘅布条,心
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699595
李珊珊疯狂嘅撕扯我嘅衫,剔住我嗰两个女仔哈哈大笑,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351
一切嘅一切听到我耳仔里便,咁笑声睇都系一啲匕首,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351
凌迟住我本身就脆弱乱不堪嘅心。
我嘅衬衫畀李珊珊剪嘅支离破碎,佢忽然伸手去嗲我身
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706989
我都唔知边度嚟嘅心机同勇气,出力嘅挣开咗剔住我右手嘅女仔,然后连滚带爬嘅朝门口冲过去。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706997
我唔就咁认佢宰割,如果一阵佢将我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705346
上著嘅长裙,手里嘅剪子眼睇住就撞到咗我条裙,上咗。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704718
身上嘅衫全部剪穿了,我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706989
要点行出个厕所,返去?
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707377我
挣脱嘅一嗰两个女仔系呵呵笑住应承,然后更加大力嘅剔住我两条手臂,我觉得自己好似要畀佢哋两个畀撕扯开咗一样。
李珊珊揸住剪子行过嚟,剔死我嘅衫就借咗落去,我惊到大喊唔好,但系就根本冇可以阻止都佢能力。
我心一埲一埲惊。
我甚至都唔敢挣扎,因为我惊佢剪子下一秒就悲痛到飞起……
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707343
瞬间,李珊珊手里揸住嘅剪
子一阵间拮到我隔离嘅书包上,佢
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705346
嗰两个女仔系呵呵笑住应承,然后更加大力嘅剔住我两条手臂,我觉得自己好似要畀佢哋两个畀撕扯开咗一样。
李珊珊揸住剪子行过嚟,剔死我嘅衫就借咗落去,我惊到大喊唔好,但系就根本冇可以阻止都佢能力。
就听飞啦,一声,我嘅外套就畀划开咗个大口子,夏天本就着得单薄,佢呢几剪子落去,我呢件衫算系冧咗。
月白色嘅衬衫同嗰啲漆黑嘅剪子形成咗鲜明嘅对比,此刻嘅李珊珊狰狞噉睇得我心一埲一埲惊。
我甚至都唔敢挣扎,因为我惊佢剪子下一秒就悲痛到飞起……nren.com/share/937444433/18095704718
睇我挣脱,立马厉声嘅朝住个女仔哮条“拽住佢!”
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351
嗰个女仔都立马反应过嚟
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351
喺我以为我绝对走嘅
睇到佢我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704918
出去嗰阵。门外就忽然又入咗个女仔。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704890
个心就沉,系嘅,李珊珊佢哋系四个人,我点将呢个畀忘掉。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704549
嗰一脚踹嘅极重,我痛嘅几
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704557
后面走嚟拉我嘅女仔直接就将我按喺咗地下。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704574
乎背到气去,身子一弯,
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704597
仔睇我正朝门口行去,觇
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704657
高就系一脚,重重嘅踹到咗我小肚子上。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704667
,几乎系一瞬间冷汗就顺着额角流晒落嚟。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704680
嗰个女
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痛如潮水一般袭来,肚上好似有一把刀,而家剜肉一样痛
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正到嗰阵李珊珊都走嚟,拽住我啲头发恶死能登嘅
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话“小婊.子仲想走,你好犀利呀?睇嚟我对你都太仁慈啦系嘛?”
一路讲,
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