【问题总结】****：卡尔曼滤波器的原理以及在MATLAB中的实现

一、先看视频

转载地址：https://blog.csdn.net/revolver/article/details/37830675

运行环境：win7 旗舰版 matlab R2018a

视频来源@山猫小队长

优酷：http://v.youku.com/v_show/id_XNzQwMTMwOTQ0.html;

B站：https://www.bilibili.com/video/av4356232/;

youtube：https://www.youtube.com/watch?v=2-lu3GNbXM8;

二、视频代码

clc
clear
close

Z=(1:100); %观测值  
noise=randn(1,100); %方差为1的高斯噪声  
Z=Z+noise;  
  
X=[0; 0]; %k-1时刻的状态  
P=[1 0; 0 1]; %k-1时刻的状态协方差矩阵  
F=[1 1; 0 1]; %状态转移矩阵  
Q=[0.0001 0; 0.0001 0]; %状态转移协方差矩阵  
H=[1 0]; %观测矩阵  
R=1; %观测噪声方差  
  
figure;  
hold on;  
  
for i=1:100  
  X_ = F*X;    %没有控制矩阵  
  P_ = F*P*F'+Q;  
  K = P_*H'/(H*P_*H'+R);  
  X = X_+K*(Z(i)-H*X_);  
  P = (eye(2)-K*H)*P_;    %eye(2)生成二阶单位矩阵
  plot(X(1),X(2),'.r'); %画点，横轴表示位置，纵轴表示速度，'.r'表示红点
end  

三、问题总结

原视频是在Octave上面演示的，一直不显示，后来才发现是plot函数的用法不够严谨，加上'.r'就好了。